16 学习C++ Monte Carlo方法 Option Pricing part3
cac55 2025-05-07 23:06 5 浏览 0 评论
//main.cpp
#include <iostream>
#include "MCOptionValuation.h"
#include"OptionInfo.h"
// TIP To <b>Run</b> code, press <shortcut actionId="Run"/> or
// click the <icon src="AllIcons.Actions.Execute"/> icon in the gutter.
int main() {
double strike=75.0;
double spot=100.0;
double vol=0.25;
double rate=0.05;
double div=0.075;
double time_to_exp=0.5;
int num_time_steps=120;
int num_scenarios=20000;
int seed =42;
OptionInfo opt_call_item_not_exp_with_div{
std::move(std::make_unique<CallPayoff>(strike)),time_to_exp};
MCOptionValuation val_call_item_not_exp_with_div{
std::move(opt_call_item_not_exp_with_div), static_cast<unsigned>(num_time_steps), vol, rate, div};
double call_price = val_call_item_not_exp_with_div.calc_price(spot, num_scenarios, static_cast<unsigned>(seed));
std::cout<<"call price is "<<call_price<<std::endl;
return 0;
}
result is:
call price is 23.5001
Process finished with exit code 0
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